De professeur de mathématiques à trader richissime

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James Simons était un professeur de mathématiques qui décida de tout plaquer pour devenir trader, avec succès, puisque son fonds d'investissement devint un des plus réputés de la planète, utilisant des formules mathématiques et des statistiques pour acheter ou vendre. Son fonds d'investissement eut un taux de rentabilité de 34% par an durant 30 ans.


Commentaires préférés (3)

Au fond de moi, c'est en lisant ce genre d'anecdotes que je regrette vraiment d'avoir été un cancre en cours de math.

Sa formule magique tient en quelques mots. Sur la base de relations mathématiques, ou selon l'allure d'une courbe dessinant un historique de cours boursiers, le programme va repérer une " anomalie de marché " et déclencher immédiatement un ordre de vente ou d'achat. L'opportunité peut durer quelques secondes et rapporter moins de 0,5 %. Mais, mis bout à bout et répliqués des milliers de fois, ces petits gains font des fortunes. Une martingale ? Pas vraiment, " il suffit d'avoir raison dans 51 % des cas ", confie Jim Simons, sans en dire plus... "

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34% par an durant 30 ans ! Ça me rappelle l'arnaque de Bernard Madoff (récemment condamné d'ailleurs) qui a créé un système Ponzi pour s'enrichir .Il fonctionne ainsi : On promet aux investisseurs (les entrants) de doubler leur montant investi dans un certain délais. Le nombre d'entrants croit de manière exponentielle puisque cette offre, très alléchante, gagne rapidement en popularité. Ainsi l'argent des nouveaux investisseurs (toujours plus que les anciens) permet de rémunérer les anciens investisseurs tout en assurant pour soi-même une marge de profit. Mais ce type escroquerie finit par être découvert lorsque les investisseurs désirent tous retirer leur argent en même temps. Dans le cas de Bernard Madoff c'est ce qui est arrivé avec la crise de 2008 ( la combine a tout de même fonctionné depuis 1960!) .


Tous les commentaires (79)

Au fond de moi, c'est en lisant ce genre d'anecdotes que je regrette vraiment d'avoir été un cancre en cours de math.

Sa formule magique tient en quelques mots. Sur la base de relations mathématiques, ou selon l'allure d'une courbe dessinant un historique de cours boursiers, le programme va repérer une " anomalie de marché " et déclencher immédiatement un ordre de vente ou d'achat. L'opportunité peut durer quelques secondes et rapporter moins de 0,5 %. Mais, mis bout à bout et répliqués des milliers de fois, ces petits gains font des fortunes. Une martingale ? Pas vraiment, " il suffit d'avoir raison dans 51 % des cas ", confie Jim Simons, sans en dire plus... "

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Il aurait ainsi constitué en quelques années une fortune estimée par le magazine Forbes à près de 2,6 milliards de dollars.
De plus, la Simons Foundation, présidée par son épouse Marilyn, fit des dons aux départements de mathématiques du MIT, de Princeton, de Berkeley et de Stony Brook, mais aussi à l'Institut des Hautes Études Scientifiques, haut lieu de la recherche en mathématiques à Bures-sur-Yvette, bénéficiaire en 2003 d'un don de 2,1 millions d'euros.

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Si je ne me trompe pas cela fait pour un euro investit il y a 30 ans plus de 6500 € aujourd'hui
Imaginez avoir investit 1000 euros cela fait de vous un multimillionnaire
L argent ne fait pas le bonheur il y contribue (du moins un peu)

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34% par an durant 30 ans ! Ça me rappelle l'arnaque de Bernard Madoff (récemment condamné d'ailleurs) qui a créé un système Ponzi pour s'enrichir .Il fonctionne ainsi : On promet aux investisseurs (les entrants) de doubler leur montant investi dans un certain délais. Le nombre d'entrants croit de manière exponentielle puisque cette offre, très alléchante, gagne rapidement en popularité. Ainsi l'argent des nouveaux investisseurs (toujours plus que les anciens) permet de rémunérer les anciens investisseurs tout en assurant pour soi-même une marge de profit. Mais ce type escroquerie finit par être découvert lorsque les investisseurs désirent tous retirer leur argent en même temps. Dans le cas de Bernard Madoff c'est ce qui est arrivé avec la crise de 2008 ( la combine a tout de même fonctionné depuis 1960!) .

a écrit : 34% par an durant 30 ans ! Ça me rappelle l'arnaque de Bernard Madoff (récemment condamné d'ailleurs) qui a créé un système Ponzi pour s'enrichir .Il fonctionne ainsi : On promet aux investisseurs (les entrants) de doubler leur montant investi dans un certain délais. Le nombre d'entrants croit de manière exponentielle puisque cette offre, très alléchante, gagne rapidement en popularité. Ainsi l'argent des nouveaux investisseurs (toujours plus que les anciens) permet de rémunérer les anciens investisseurs tout en assurant pour soi-même une marge de profit. Mais ce type escroquerie finit par être découvert lorsque les investisseurs désirent tous retirer leur argent en même temps. Dans le cas de Bernard Madoff c'est ce qui est arrivé avec la crise de 2008 ( la combine a tout de même fonctionné depuis 1960!) . Afficher tout Pour ce que ça a interesse poisson fécond en a fait une vidéo passionnante : youtu.be/218iXNU_n3o

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Fond d'investissement -> Sorte de compte en banque pour super riche qui rapporte beaucoup !

Vivement les sciences économique et sociales du lycée :)

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C'est quand même complètement con comme système la bourse.
S'enrichir a rien foutre, sans rien produire pour la société... C'edt tellement égoïste !

a écrit : Au fond de moi, c'est en lisant ce genre d'anecdotes que je regrette vraiment d'avoir été un cancre en cours de math. Pas de regrets à avoir ! Les maths, c'est une grande part d'innée ! On est doué ou on ne l'est pas !

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a écrit : C'est quand même complètement con comme système la bourse.
S'enrichir a rien foutre, sans rien produire pour la société... C'edt tellement égoïste !
Parce que toi tu aurais été différent si tu étais fortuné ? Tu aurais vraisemblablement fait comme tes copains millionnaires... On ne réfléchit plus de la même façon, on ne voit plus le monde de la même façon lorsque tu as quelques milliers d'euros de salaire annuel et lorsque tu as quelques millions d'euros ! Seules les valeurs morales peuvent tenir un homme... Et encore... Je ne suis pas sûr... Nous sommes tellement faibles...

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a écrit : Pas de regrets à avoir ! Les maths, c'est une grande part d'innée ! On est doué ou on ne l'est pas ! Non pas du tout, les math c'est une question d'enseignement. Un bon prof peut faire apprendre tout et n'importe quoi. Par contre, on aime ou on aime pas les math, et selon, on s'investit plus ou moins.

Je donne des cours de math a domicile et tous les élèves que j'ai eu son persuadé d'être nul en math parce que c'est pas leur truc ou quoi, et ils finissent tous par remonter leur moyenne en quelques cours. L'important dans l'apprentissage (et l'enseignement) c'est la méthode.

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a écrit : Parce que toi tu aurais été différent si tu étais fortuné ? Tu aurais vraisemblablement fait comme tes copains millionnaires... On ne réfléchit plus de la même façon, on ne voit plus le monde de la même façon lorsque tu as quelques milliers d'euros de salaire annuel et lorsque tu as quelques millions d'euros ! Seules les valeurs morales peuvent tenir un homme... Et encore... Je ne suis pas sûr... Nous sommes tellement faibles... Afficher tout J'ai rien contre les millionaires qui ont gagné leur argent en se rendant utile et pas en creusant un trou pour reboucher celui du voisin...
Et sinon qu'est-ce que tu peux bien savoir de ce que je ferais ou pas ? (En imaginant que je ne sois pas millionnaire, parce que ça non plus t'en sais rien. Par contre maintenant on sait tous ce que toi tu ferais...
Et pour finir, se comporter égoïstement c'est un choix. La prétendu faiblesse de l'homme a quand même bon dos !

a écrit : Au fond de moi, c'est en lisant ce genre d'anecdotes que je regrette vraiment d'avoir été un cancre en cours de math. Faut pas s'en vouloir, de là à être prof de mathématiques...

a écrit : Non pas du tout, les math c'est une question d'enseignement. Un bon prof peut faire apprendre tout et n'importe quoi. Par contre, on aime ou on aime pas les math, et selon, on s'investit plus ou moins.

Je donne des cours de math a domicile et tous les élèves que j'ai eu son persuad
é d'être nul en math parce que c'est pas leur truc ou quoi, et ils finissent tous par remonter leur moyenne en quelques cours. L'important dans l'apprentissage (et l'enseignement) c'est la méthode. Afficher tout
Oui, l'apprentissage a une grande importance ! C'est certain ! Mais encore une fois, tout le monde ne peut pas être Einstein ! Ce n'est pas que du travail, c'est aussi beaucoup de talent ! Des facilités innées qui peuvent s'exprimer dans le sport, dans les études, dans la musique ou autres !

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a écrit : J'ai rien contre les millionaires qui ont gagné leur argent en se rendant utile et pas en creusant un trou pour reboucher celui du voisin...
Et sinon qu'est-ce que tu peux bien savoir de ce que je ferais ou pas ? (En imaginant que je ne sois pas millionnaire, parce que ça non plus t'en sais rien.
Par contre maintenant on sait tous ce que toi tu ferais...
Et pour finir, se comporter égoïstement c'est un choix. La prétendu faiblesse de l'homme a quand même bon dos !
Afficher tout
La "prétendue" faiblesse de l'homme est pourtant une réalité avérée. Plus j'avance et moins j'ai de certitudes... Le totolaristo d'aujourd'hui ne peut en aucun cas présager de ce qu'il deviendra demain... Nous pouvons TOUS basculer dans un excès. Nul n'est à l'abri d'être ce qu'il déteste aujourd'hui. Point de méprise, il n'y a aucune note de condescendance dans mon propos. Simplement, le jugement de valeur est à manier avec une extrême précaution... Nul n'est infaillible.

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Et qu'est ce qu'il a produit ou créé ?

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a écrit : C'est quand même complètement con comme système la bourse.
S'enrichir a rien foutre, sans rien produire pour la société... C'edt tellement égoïste !
Bonjour,

Je trouve ce commentaire très simple, et catégorique.

Pour autant que je sache, il me semble qu'un actionnaire est, à son échelle, quelqu'un qui investit dans l'entreprise dont il achète des actions. Sans doute qu'un lecteur mieux renseigné que moi pourra l'expliquer mieux que moi, mais c'est comme ça que je le comprends.

Maintenant, je suis pour ma part un "technique opérationnel", et bien qu'ingénieur je mets les mains dans le cambouis pour produire de la valeur pour l'entreprise où je travaille. Mais si je peux me payer les jouets qui me permettent de créer cette valeur, c'est bien grâce aux masses financières injectées par l'actionnariat.

Ceci étant, j'évoque là le cas de l'actionnariat ; tous les principes d'obligations, fonds, et autres spéculations sur des assurances d'assurances d'assurances me sont parfaitement étrangères (même si "The Big Short" est intéressant sur ces sujets).

a écrit : Sa formule magique tient en quelques mots. Sur la base de relations mathématiques, ou selon l'allure d'une courbe dessinant un historique de cours boursiers, le programme va repérer une " anomalie de marché " et déclencher immédiatement un ordre de vente ou d'achat. L'opportunité peut durer quelques secondes et rapporter moins de 0,5 %. Mais, mis bout à bout et répliqués des milliers de fois, ces petits gains font des fortunes. Une martingale ? Pas vraiment, " il suffit d'avoir raison dans 51 % des cas ", confie Jim Simons, sans en dire plus... " Afficher tout Ça s'appelle du trading haute fréquence. Parfois il s'agit simplement d'acheter et vendre massivement afin d'influencer un cours ou de devancer un ordre d'un concurrent pour lui revendre le même titre un peu plus cher.

a écrit : Bonjour,

Je trouve ce commentaire très simple, et catégorique.

Pour autant que je sache, il me semble qu'un actionnaire est, à son échelle, quelqu'un qui investit dans l'entreprise dont il achète des actions. Sans doute qu'un lecteur mieux renseigné que moi pourra l
9;expliquer mieux que moi, mais c'est comme ça que je le comprends.

Maintenant, je suis pour ma part un "technique opérationnel", et bien qu'ingénieur je mets les mains dans le cambouis pour produire de la valeur pour l'entreprise où je travaille. Mais si je peux me payer les jouets qui me permettent de créer cette valeur, c'est bien grâce aux masses financières injectées par l'actionnariat.

Ceci étant, j'évoque là le cas de l'actionnariat ; tous les principes d'obligations, fonds, et autres spéculations sur des assurances d'assurances d'assurances me sont parfaitement étrangères (même si "The Big Short" est intéressant sur ces sujets).
Afficher tout
Ce n'est pas parce que l'actionnariat permet de réaliser certaines choses qu'il n'y aucun autre moyen d'y parvenir ! Et pour être plus pointu, je parle ici des traders qui brassent chaque jours des millions, pas du citoyen lambda qui peut effectuer ses placement par intérêt et pas par profit.

Un grossiste sert d'intermédiaire mais il remplit une fonction : livrer les produits, s'assurer de toujours avoir des reserves pour alimenter son réseau. Le fait qu'un grossiste prenne une commission me paraît logique.
Aujourd'hui, certaines personnes s'enrichissent énormément en faisant quoi ? Un clic pour acheter, un clic pour vendre. Je suis peut-être catégorique mais je trouve qu'on marche sur la tête ! Ou est la valeur ajoutée ?

A mon sens, si le système économique était bon, il ne permettrait pas de jouer au poker